通过B站，学习到协方差与相关系数。有如下几个要点：
协方差是两个变量之间的总体误差，方差是协方差的特例，即两个变量相同时。 C o v ( X , Y ) = E ( X − E ( X ) ) ∗ E ( Y − E ( Y ) ) Cov(X,Y)=E(X-E(X))*E(Y-E(Y)) Cov(X,Y)=E(X−E(X))∗E(Y−E(Y)) 特别的：Cov(X,C)=0, C为常数; Cov(aX,bY)=ab*Cov(X,Y)相关系数是表示两个变量之间的线性相关度的，范围为[-1, 1]。0为不相关，正数为正相关，反之为负相关。 c o f f = C o v ( X , Y ) D ( X ) D ( Y ) coff = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)} \sqrt{D(Y)}} coff=D(X) D(Y) Cov(X,Y) 但是，不相关并不表示两个变量没有关系，只是说明没有线性关系，因为它们可能存在非线性关系。更重要的是，概率论的底层思维，是数据背后的关系，而非因果关系。
